الفرق بين نقاط اختراق السعر ومؤشرات الزخم في الفوركس
يفضل بعض المتداولين استخدام نقاط الاختراق للإشارة إلى إدخالات الاتجاه، في حين يفضل البعض الآخر استخدام المؤشرات التي تظهر زخمًا قويًا للاتجاه، فمن يكون على حق بينهم، ومن يعمل بأفضل استراتيجية؟
مؤشرات الزخم
هناك العديد من المؤشرات المختلفة التي تحسب جميعها زخم السعر، مما يتيح للمستخدم أن يرى ما إذا كان زوج عملة معينا يظهر زخما قويا طويلا أو قصيرا، أو إذا ما كان يحدث تغيير بدون زخم على الإطلاق، ولقد طور المحللون الفنيون مجموعة واسعة من هذه المؤشرات، التي تتوفر على نطاق واسع مجانا في كل منصة تداول في الفوركس تقريبا، والأكثر شعبية هي تقاطعات المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية و MACD و Bollinger Bands و Stochastics، وما تفعله كل هذه المؤشرات هو أن تنظر إلى الوراء، على مدى فترة زمنية محددة، وحساب ما إذا كانت تحركات الأسعار صعودية أو هبوطية أكثر، والصيغ الداخلية التي يستخدمها كل مؤشر لحساب المخرجات المشار إليها، تكون متشابهة من الناحية المفاهيمية، وفي رأيي يعد مؤشر القوة النسبية هو الأفضل من بين الأنواع المذكورة أعلاه .
يميل متداولو الزخم إلى تجاهل الدعم والمقاومة، ويسعون ببساطة لمعرفة ما إذا كانت مؤشرات الزخم تظهر أن السعر يتجه صعودا أو هبوطا على الأطر الزمنية، وعندما تظهر كلا النوعين من الأطر الزمنية زخما متفقا، يتم أخذ الصفقة في اتجاه الزخم السائد، وأحد الأساليب الأخرى التي يمكن اتخاذها هو رسم مستويات دعم ومقاومة رئيسية ومراقبة إذا كانت مستويات معينة تتداخل أو لا، على سبيل المثال، إذا استمر اختراق مستويات المقاومة في حين يتم الحفاظ على مستويات الدعم، فسوف يشير ذلك إلى وجود زخم صعودي .
نقاط اختراق السعر في الفوركس
هناك طريقة أخرى لتحقيق نفس نوع الدخول مع زخم قوي، وهذا عن طريق الدخول في صفقة طويلة عند كسر أعلى سعر مسجل خلال فترة زمنية معينة، وفي الواقع يستخدم تجار ” السلاحف الشهيرة “، طريقة الدخول على أساس كسر 20 و 55 يوما من الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار، وتظهر هذه الأسعار من خلال مؤشر قناة Donchian، وهذا النوع من المقاربة جذاب للغاية لأنه بسيط ولا يستهلك أي وقت، بل هو عبارة عن إدخال تجاري ميكانيكي، على سبيل المثال، في نهاية كل يوم يمكن ببساطة إدخال طلب مع الوسيط، للدخول لفترات طويلة أو قصيرة بالأسعار X و Y، والتي هي معروفة للمتداول على أنها أعلى المستويات وقيود فترة المراجعة السابقة، ثم لا داعي للقلق بشأنها لمدة 24 ساعة أخرى تقريبا .
ومن المعتقد على نطاق واسع أن هذا النوع من الاستراتيجيات الميكانيكية الخام المبنية على الكسور، هي استراتيجيات لا تحقق نتائج جيدة، وفي الأسواق الحديثة هناك العديد من ” التزييف ” أكثر من ” الاختراقات الناجحة “، خاصة في أسعار الفوركس التي تميل إلى التحرك في نطاقات ضيقة أكثر من الأسهم والسلع .
مقارنة بين مؤشرات الاختراق ومؤشر الزخم
يمكننا محاولة تجربة تحديد أي من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه التي قد تكون فعالة بشكل عام في تداول الفوركس، من خلال إجراء اختبار تاريخي على زوج عملات معين، باستخدام طريقتين مختلفتين للدخول في التداول، واستخدام نفس نظام وقف الخسارة، ولنأخذ زوج العملات يورو/دولار (EUR/USD) كمثال، خلال الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠١٤، حيث سيتم وضع نقطة التوقف لكل صفقة عند نصف المدى الحقيقي المتوسط لمدة ٢٠ يوما. بالنسبة لطريقة مؤشر الزخم، سيتم الدخول في التداول عند إغلاق الساعة. وفيما يلي نتائج الاختبار:
ما هي المكافأة المستهدفة للمخاطر المرتبطة بالهدفين لموقف الخسارة؟ وما هو متوسط التوقعات الإيجابية لكل تداول؟ .
بالإضافة إلى مكافأة عشر مرات قيمة وقف الخسارة المستهدف، كانت التوقعات الإيجابية المتوسطة تبلغ 42.68% لكل تداول .
استنتاج
نلاحظ أنه لم يكن هناك فرق كبير في النتيجة النهائية بين الجانب الأعلى والجانب الأدنى بنسبة 10:1، ولكن نرى أن نقاط الاختراق حققت نتائج أفضل في الجانب الأدنى، وبشكل عام يمكن القول بأنه كانت هناك أقل عدد من الصفقات الناجحة للجانب الأعلى .