مفهوم المصداقية

يشير مفهوم المصداقية إلى الأدوات والسياسات والإجراءات التي يستخدمها الخبراء الاكتواريون لتقدير المخاطر من خلال فحص البيانات، ويستخدم نظرية المصداقية نماذج وأساليب رياضية لإجراء تقديرات قائمة على الخبرة، حيث تستند هذه التقديرات إلى البيانات التاريخية .

ما هو مفهوم المصداقية

يتم استخدام مفهوم المصداقية كشكل من أشكال الاستدلال الإحصائي للتنبؤ بحدث مستقبلي غير مؤكد، ويمكن استخدامه عندما يكون لديك تقديرات مختلفة لحدث مستقبلي وتريد دمجها بطريقة دقيقة ومناسبة للحصول على تقدير أدق .

يستخدم هذا غالبا من قبل الأكتواريين العاملين في شركات التأمين عند تحديد قيم الأقساط. على سبيل المثال، في التأمين الصحي الجماعي، تهتم شركة التأمين بحساب علاوة المخاطر لمالك عمل معين في العام المقبل. ومن الممكن أن يكون لدى شركة التأمين تقدير للتجربة التاريخية الشاملة للمطالبات، بالإضافة إلى تقدير محدد أكثر للمالك المعني. يسمح تعيين عامل المصداقية للتجربة التاريخية الشاملة وتبادل تجربة المالك لشركات التأمين بالحصول على تقدير أدق للمخاطر .

يعتمد مفهوم المصداقية في النهاية على مزيج من تقديرات الخبرة من البيانات التاريخية بالإضافة إلى التقديرات الأساسية لتطوير الصيغ. وتستخدم الصيغ لتكرار التجارب السابقة ثم يتم اختبارها مقابل البيانات الفعلية. قد يستخدم الخبراء الاحتماليون مجموعة بيانات صغيرة عند إنشاء تقدير مبدئي، ولكن في النهاية يفضل استخدام مجموعات بيانات كبيرة لأن لها أهمية إحصائية أكبر .

استخدام مفهوم المصداقية

يساعد مفهوم المصداقية الخبراء الاكتواريين، وهم خبراء حساب التأمين، في فهم المخاطر المرتبطة بتوفير التغطية، ويسمح لشركات التأمين بتقليل تعرضها للمطالبات والخسائر، وتقوم شركات التأمين والاكتواريون بتطوير نماذج تستند إلى الخسائر التاريخية مع مراعاة النموذج لعدد من الافتراضات التي يجب اختبارها إحصائيا لتحديد مدى مصداقيتها، على سبيل المثال، ستقوم شركة التأمين بدراسة الخسائر التي تم تكبدها سابقا من التأمين على مجموعة معينة من حملة الوثائق لتقدير التكلفة التي قد يكلفها تأمين مجموعة مماثلة في المستقبل .

يبدأ الخبراء أولا بتحديد تقدير أساسي ، على سبيل المثال ، قد تختار شركة التأمين على الحياة جدول الوفيات كأساس لتقديرها. حيث لا تحدث المطالبات إلا عندما يموت الشخص المؤمن به. وسيستخدم الخبراء مجموعة متنوعة من التقديرات الأساسية لتغطية جوانب مختلفة من نوع البوليصة ، بما في ذلك الأسعار التي تحددها شركة التأمينعادة على التغطية .

كيف يساعد مفهوم المصداقية

بمجرد وضع تقدير أساسي سيبحث خبير اكتواري بعد ذلك في التجارب التاريخية لشركة التأمين على أساس كل وثيقة على حدة ، وسيدرس الخبير الاكتواري هذه البيانات التاريخية لمعرفة كيف اختلفت تجربة شركة التأمين عن تجربة شركات التأمين الأخرى ، ويسمح الفحص للخبير الاكتواري بإنشاء أوزان مختلفة بناءً على الاختلافات .

على سبيل المثال قد يقسم سائقي السيارات حسب العمر والجنس ونوع السيارة ، ويعتبر الشاب الذي يقود سيارة سريعة خطرًا كبيرًا ، وتعتبر المرأة العجوز التي تقود سيارة صغيرة خطرًا منخفضًا ، ويتم إجراء التقسيم لموازنة الشرطين بأن تكون المخاطر في كل مجموعة متشابهة بشكل كاف والمجموعة كبيرة بما فيه الكفاية بحيث يمكن إجراء تحليل إحصائي هادف لتجربة المطالبات لحساب الأقساط ، وهذا الحل الوسط يعني أن أيا من المجموعات لا يحتوي إلا على مخاطر متطابقة ، وتكمن المشكلة في ابتكار طريقة للجمع بين خبرة المجموعة وتجربة المخاطر الفردية للوصول إلى علاوة أكثر ملاءمة ، وبالتالي يوفر مفهوم المصداقية حلاً لهذه المشكلة .

أهمية مفهوم المصداقية

في ممارسة التأمين غالبا ما يحدث أنه يطلب من الشخص تحديد مبلغ مقدم لمجموعة من عقود التأمين، وذلك بناء على بعض الخبرة التي يمتلكها في المطالبات المتعلقة بهذه المجموعة نفسها. ومع ذلك، يزداد التحدي بشكل كبير في حالة مجموعة أكبر من العقود ذات الصلة، وتكمن المشكلة في إنشاء نظام لتقييم الخبرة لتحديد الزيادة المقبلة للسنة، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط الخبرة الفردية مع المجموعة، ولكن أيضا الخبرة الجماعية. يمكن اتباع موقفين متطرفين، الأول هو فرض نفس الزيادة على الجميع، ويتم تقديرها بناء على المتوسط العام للبيانات. وهذا منطقي إذا كانت المحفظة متجانسة، أي أن جميع الخلايا المعرضة للمخاطر لديها مطالبات متماثلة ومتشابهة. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المخاطر الجيدة ستتركز في مكان آخر، مما يترتب على شركة التأمين تحمل مخاطر سيئة فقط. والموقف الثاني هو فرض رسوم كزيادة، ويكون لهذه الرسوم تبريرا إذا كانت المحفظة غير متجانسة. ولكن لا يمكن تطبيقها إلا إذا كانت تجربة المطالبات مع كل مجموعة كبيرة بما فيه الكفاية. وكحل وسط، يمكن أن يطلب من الشخص تحديد مبلغ مقدم يمثل متوسطا مرجحا لهذين الطرفين المتناقضين .

أساليب وطرق المصداقية

تم تطبيق أساليب المصداقية على نطاق واسع في مجالات الممتلكات والحوادث والتأمين الصحي لمدة تقرب من قرن، ومن ناحية أخرى، استخدمت طرق المصداقية بشكل محدود في مجال التأمين على الحياة حتى وقت قريب، مما أدى إلى قلة الخبرة في تطبيق طرق المصداقية عند عدد قليل نسبياً من الأشخاص .

تم تبني أحدث موافقة من قبل منظمي التأمين الأمريكيين للمحافظة على الاحتياطيات بناء على مبدأ الحاجة إلى اكتواريين مدى الحياة لزيادة وعيهم بأساليب المصداقية. حددت اللوائح بالتفصيل كيفية تطبيق المصداقية على حوادث الوفاة وخطط التقاعد، وهذا يزيد من أهمية اكتواريين المعاشات التقاعدية. يتم استخدام طرق المصداقية في تحديد معدلات الممارسة مثل تسعير المنتجات التأمينية وتقييم الخبرة وتقييم الوضع التأميني وتقييم خطط التقاعد .

هناك ثلاثة تيارات رئيسية لطرق المصداقية التي يستخدمها الأكتواريون اليوم، وهي طريقة التذبذب المحدودة التي كانت الطريقة الوحيدة للمصداقية المستخدمة في أغراض التأمين حتى الستينيات وتسمى أحيانًا المصداقية الكلاسيكية، وظهرت هذه الطريقة في الستينيات .

تواجه كل من طرق التحقق الثلاثة تحدياتها الخاصة، فعلى سبيل المثال، طريقة التقلب المحدودة، على الرغم من بساطتها في التنفيذ واستخدامها الشائع، إلا أنها تعد الطريقة الأكثر دقة. ومن الناحية العملية، يتم استخدام طرق التحقق لأكثر من مجرد تحديد قسط جديد، بل يمكن استخدامها أيضا لتحديد افتراضات الوفيات والإعاقة ومعدلات المطالبات. وبشكل عام، تستند طرق التحقق إلى تقدير المعدل الأساسي الحقيقي عن طريق توحيد البيانات الملاحظة بناء على الخبرة الحديثة .

تم تسمية طريقة التقلبات المحدودة بهذا الاسم لأنها تسمح بتغيير الأقساط من عام إلى آخر استنادا إلى الخبرة، مع الحد من تلك التقلبات عن طريق منح الأقساط أقل مصداقية بناء على بيانات محدودة، وبالمقابل تحديد معدلات الأقساط عن طريق منح تجربة أخيرة مصداقية كاملة يمكن أن يطلق عليها طريقة التقلبات الكاملة. بينما تعمل كل طريقة على تقليل التقلبات، اكتسبت هذه الطريقة اسمها لأنها كانت الأولى، وتعرف أيضا بطريقة التذبذب المحدودة أو المصداقية الكلاسيكية نظرا لشيوع استخدامها. يتألف طريقة التذبذب المحدودة من عنصرين، وتستخدم الصيغة لحساب معدل المصداقية.