التداول مع مؤشرات VWAP و MVWAP في الفوركس
التداول المرجعي بالمتوسط (VWAP) ومتوسط حجم السعر المتحرك (MVWAP) هما أدوات تداول يمكن استخدامها من قبل جميع المتداولين في سوق الفوركس، ومع ذلك، يتم استخدام هذه الأدوات في الغالب من قبل التجار على المدى القصير وفي برامج التداول القائمة على الخوارزميات، ويمكن للمتداولين على المدى الطويل استخدام MVWAP، ولكن VWAP ينظر إلى يوم واحد فقط في كل مرة، بسبب حسابها خلال اليوم، وكلا المؤشرين هما نوع خاص من متوسط السعر يأخذ في الاعتبار الحجم، وهذا يوفر لمحة أدق عن متوسط السعر، وتعمل المؤشرات أيضا كمقاييس للأفراد والمؤسسات الراغبة في قياس ما إذا كانوا قد حصلوا على تنفيذ جيد أو تنفيذ سيء .
حساب VWAP
يتم تنفيذ حساب VWAP بواسطة برنامج التخطيط، ويتم عرض تراكب على المخطط يمثل الحسابات، وتأخذ هذه الشاشة شكل خط مماثل للمتوسطات المتحركة الأخرى، ويتم حساب هذا الخط كما يلي:
– اختيار الإطار الزمني (رسم بياني، 1 دقيقة، 5 دقائق، إلخ) .
يتم حساب السعر النموذجي للفترة الأولى (وجميع الفترات في اليوم التالي) عن طريق إضافة القيمة المرتفعة والمنخفضة والإغلاق، ومن ثم يتم قسمة الناتج على ثلاثة: (H + L + C) / 3) .
يتم ضرب السعر النموذجي في تلك الفترة بقيمة معينة، ويطلق على هذه القيمة TP x V .
يتم الاحتفاظ بإجمالي قيم TP * V المسمى TPV التراكمي، وذلك عن طريق إضافة أحدث قيمة TPV إلى القيم السابقة باستثناء الفترة الأولى حيث لا يوجد قيمة سابقة، ويجب أن يزداد هذا الرقم دائماً مع تقدم الأيام .
يتم الحفاظ على إجمالي تشغيل الحجم التراكمي بإضافة أحدث مجلد إلى الحجم السابق باستمرار، ويجب أن يكون هذا العدد أكبر كلما تقدم الوقت .
يتم حساب متوسط سعر الحجم لكل فترة باستخدام VWAP، وسيوفر هذا البيانات اللازمة لإنشاء خط السعر المتدفق الذي يعكس بيانات السعر على الرسم البياني .
يفضل استخدام برنامج جداول البيانات لتتبع البيانات، بدلاً من القيام بذلك يدويًا، ويمكن إعداد ورقة انتشار بسهولة .
حساب MVWAP
أما تحقيق MVWAP بسيط للغاية، فـ MVWAP يمكن أن ينتقل من يوم إلى آخر، لأنه متوسط في المتوسط، ويوفر هذا للمتداولين على المدى الطويل متوسط سعر مرجح متحرك، وإذا أراد أحد التجار شراء MVWAP لمدة عشر سنوات، فكل ما عليه هو الانتظار حتى تنقضي الفترات العشرة الأولى، ثم حساب متوسط أول 10 حسابات VWAP، وإذا أراد أحد المتداولين استخدام مؤشر ( MVWAP )، يمكنه ضبط عدد الفترات في المتوسط في الحساب، ويمكن القيام بذلك عن طريق ضبط المتغير في النظام الأساسي للتخطيط، وتحديد المؤشر ثم الانتقال إلى وظيفة التحرير أو الخصائص الخاصة به لتغيير عدد الفترات المتوسطة .
الاختلافات بين VWAP و MVWAP
هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين المؤشرات يجب فهمها :
يتمثل دور VWAP في توفير القيمة المتوسطة لأسعار التداول على مدار اليوم، وهي متوسط سعر التداول المرجح لهذا اليوم. وإذا اعتمد المتداول مخططًا دقيقًا، فسيتم إجراء 390 عملية تداول خلال هذا اليوم (6.5 ساعات × 60 دقيقة) .
من ناحية أخرى، يوفر MVWAP متوسط عدد حسابات VWAPالتي نرغب في تحليلها، وهذا يعني عدم وجود قيمة نهائية لـ MVWAP حيث يمكن تشغيلها بسلاسة من يوم إلى آخر، مما يوفر متوسط قيمة VWAP بمرور الوقت .
تجعل MVWAP أكثر قابلية للتخصيص، ويمكن تصميمها لتناسب الحاجة المحددة، ويمكن أن تكون أكثر استجابة لحركات السوق في الاستراتيجيات القصيرة الأجل، أو يمكن استخدامها للتخفيف من ضوضاء السوق إذا تم اختيار فترة زمنية أطول .
يوفر متوسط حجم السعر المرجح (VWAP) معلومات قيمة لعمليات الشراء والتداول، وخاصة بعد التنفيذ (أو نهاية اليوم)، حيث يسمح للمتداول بمعرفة ما إذا كان قد حصل على سعر أفضل أم أسوأ من متوسط السعر في ذلك اليوم، ولا يوفر متوسط حجم السعر المرجح الحجمي (MVWAP) هذه المعلومات بالضرورة .